por el code que tienes está indicando que cuando cambies de página le afecte a tus 4 grids?? eso es correcto?? no se supone que deberías mejor tener algo como ésto:
Cita: -======dg1_PageIndexChanging=======-
dg1.PageIndex = e.NewPageIndex
dg1.DataSource = Session("dato1")
dg1.DataBind()
-======dg1_PageIndexChanging=======-
dg2.PageIndex = e.NewPageIndex
dg2.DataSource = Session("dato1")
dg2.DataBind()
-======dg3_PageIndexChanging=======-
dg3.PageIndex = e.NewPageIndex
dg3.DataSource = Session("dato1")
dg3.DataBind()
-======dg4_PageIndexChanging=======-
dg4.PageIndex = e.NewPageIndex
dg4.DataSource = Session("dato1")
dg4.DataBind()