Hola:
Es que la forma de poner cookies parece que es la de php y no javascript... creo que se pone así:
function cambiarMes() {
document.cookie = 'mes=' + document.f1[0].mes.value;
alert("hola");
}
Y aunque no te provoque error, es mejor que te acistumbres a poner los eventos en minúsculas...
onchange="cambiarMes()"
Saludos
