HOla
Bueno, pues las paginas index.htm o index.html digamos que hacen de "raiz" del sitio, y por eso se ocultan cuando tu das por ej
www.forosdelweb.com/index.php es lo mismo que
www.forosdelweb.com pero para hacer de las otras algo parecido necesitas un iframe por ejemplo para que el valor de la ruta en el explorador no cambie, espero sea algo de eso a lo que te referias.