Hola:
Depende de lo que uses para trabajar.
Si lo haces con un editor sencillo y desde línea de comandos, tienes que poner la variable de entorno
CLASSPATH.
Si usas algo como eclipse, con el botón derecho del ratón sacas el menú del proyecto y eliges "propiedades", "build-path", "libraries" y "add external jar".
Con otros IDEs habrá opciones similares en algún sitio.
Se bueno.