Ya, ahora si entendí. Eso lo harías con javascript. Un ejemplo (que tal vez esté incorrecto, no lo probé):
Código:
<select name="actividades" size="1" onChange="window.open('centro.asp?cod=' + this.value)">
<option>--Elige la actividad que desees buscar--</option>
<%
strSql = "Select ACT_DES from gce_actividades order by ACT_DES"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
cuantos =0
rs.open strSql, my_conn, 3
do until rs.Eof
%>
<option value="<%=rs("ACT_DES")%>"<%if Request.Cookies(strUniqueID & "gce_actividades")=rs("ACT_DES") then response.write " selected = ""selected""" %>><%=rs("ACT_DES")%></option>
<%
cuantos = cuantos +1
rs.MoveNext
loop
rs.close%>
</select>
Te traslado al foro Javascirpt desde ASP