hola,
eso es, en realidad, porque no se puede hacer. no existe en css ni en javascript un evento que indique que se está cargando la página. si usas ajax, puedes hacer ese efecto al hacer una consulta, aprovechándote del objeto xmlhttprequest o como se llame (perdón, llevo tiempo sin dormir bien)
otra explicación sería que, ya que mientras no se cargue la página completa no se ha cargado body en el dom, la regla css no puede tomar efecto.
saludos
