es muy sencillo!
1.- en el evento onChange del select padre invocas tu funcion JS que cree tu peticion con ajax
2.- En el servidor recojes el parametro enviado en la peticion que indica cual pais a seleccionado y busca sus estados o jurisdicciones
3.- El servidor le envia la respuesta al cliente por medio de HTML formateado, o por JSON, o por XML.
4.- Con JS recibies lo que el servidor te envio, y lo despliegas por pantalla!
have funnnnnnnnnnnn
PD: si encesitas codigo, solo dilo!