Hola!
Esto corresponde a la configuración de la base de datos. Considera que existen más de 20 formatos de fecha y generalmente el motor viene (por defecto) con fecha en formato USA.
Para evitar este tipo de problemas te recomiendo que uses el formato ISO, es decir:
insert into tabla (nombre,fecha) values('juan perez','20060120')
Nótese que el motor convierte automágicamente la fecha de '20060120' a 20-01-2006.
La otra alternativa es que utilices CONVERT:
CONVERT ( data_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )
CONVERT ( datetime, '20/01/2006' , 103)