Que tal FNX_NET.
un poco enredada tu consulta, espero que lo siguiente sea lo que stas buscando:
Código:
Select * from grupoCurso_alumno
WHERE
idGrupoCurso IN
( SELECT idGrupoCurso FROM grupoCurso_alumno WHERE idAlumno = @ElIDQueTienes )
Order By idGrupoCurso , idAlumno
saludos y suerte!!