Mi sugerencia es jugar un poco con las plantillas de las categorías y los códigos de categorías del Códex de WordPress:
http://codex.wordpress.org/Template_Tags#Category_tags
Por ejemplo, poned manualmente los enlaces a las páginas de las categorías "madre" 1, 2 y 3 en la barra lateral (bueno, aquí supongo que las ID de las categorías que utilizáis son 1, 2 y 3, pero obviamente habría que adaptarse a vuestra realidad), pero antes habrá que crear esas páginas. Para ello, cread una plantilla para cada categoría. En cada plantilla poned la lista de las categorías con el comando "list_categories" pero mostrando sólo las categorías "hijas" de cada categoría en cuestión. Un ejemplo para la categoría 1:
Código PHP:
<ul><?php wp_list_categories('orderby=id&show_count=0&use_desc_for_title=0&child_of=1'); ?></ul>
Lo anterior muestra las categorías hijas de la categoría madre 1, las ordena por nombre (podéis cambiarlo por orderby=name) y no muestra las entradas por categoría (si queréis lo contrario ponéis show_count=1).
Luego, no hay más que crear una página para cada categoría usando las plantillas que habéis creado. Las páginas creadas serán los enlaces que debéis poner en la barra lateral.
Puede que me haya liado un poco, pero espero haber servido de alguna ayuda
