No, no, a ver...
La linea exec master.dbo, lo que hace es guardar en el log el mensaje "Select from Customers happened!" como warning para que despues con el Event Viewer lo puedas -valga la redundancia ver.
El trigger hace eso, guarda en el log que se ha hecho una seleccion en x tabla, por supuesto que puedes en lugar de guardar en el log hacer un INSERT a otra tabla.
Necesitas crear el trace desde SQL Profiler
Ah, una cosa mas, el ejemplo es para SQL...
Saludos