Ummmm, seguro que lo puedes hacer así, Valkan? Creía que para utilizar el metodo "setSecurityManager" ya necesitas tener permisos especiales de seguridad, al menos a partir de la version de Java 1.2, así que tendrías un problema del huevo o la gallina primero. No digo que no se pueda hacer, siempre se aprenden cosas nuevas, pero no lo he visto hacer así desde hace muchas versiones de Java.
Lo que si he visto hacer es instalar un fichero que especifique una "Security Policy" donde le des los permisos adecuados al applet etc. Como se describe aquí:
http://www.informit.com/articles/art...&seqNum=2&rl=1
S!