Problema con Cookies

[Gurrutello]

Hola el mensaje te lo da porque php ya ha enviado las cabeceras o headers
Procura enviar las cookies antes de que se haya mostrado ningun html
si no siempre tienes la opcion de poner al principio de todo tu codigo php
ob_start();
y al final
codigo.....
y mas codigo....
ob_end_flush();
Poniendo esto siempre podras enviar las cookies sesiones y demas... sin tener que estar antes de los headers
pd: asegurate de todas formas que tu php.ini tiene las cookies activadas
saludos