En teoria, no se que diferencia habra, pero en la practica es lo mismo, queman igual de rapido, a no ser que el USB de la maquina sea 1.1 ahi si se siente un poco mas lento; diria que la ventaja que tiene el externo, es la portabilidad, simplemente conectas y ya, no tenes que andar abriendo la PC, ni complicandote con jumpers, ni nada de eso.
Saludos