bueno, si hubieras especificado desde un principio que era una aplicacion web no hubieramos tenido tanta confusion.
Ahora bien si lo que deseas hacer es ese tipo de busquedas tu aplicacion va a tener que refrescarse cada que presiones una letra, lo cual no va a ser tan funcional, en este caso, el keydown se especifica por medio de los atributos del control o por medio del html, en estos dos casos tendrias que ocupar javascript ya que este funciona en forma de cliente y no tendrias que estar llamando al servidor
<asp:tucontrol onkeydown="funcionjavascript();">