Bueno, pues en un foro me han ayudado a solucionar el problema.
Aqui pongo el link de un manual de CrossDomain Flash, para que el XMLSocket funcione.
moock.org/asdg/technotes/crossDomainPolicyFiles/
Pongo la solucion por si a alguien le pasa lo mismo.
Gracias por la ayuda
Un saludo.