Ya lo resolví.
Lo que hay que hacer es poner en el evento DayRender del calendario el siguiente código:
Código:
'--Creando estilo para destacar los días no labotables--
Dim EstiloFeriarios As New Style()
'-------------------------------------------------------
'--Evaluando si el día no es laborable--
Dim cDia As New clsCalendarioDiasNoLab(e.Day.Date)
If cDia.pr_Existe Then
EstiloFeriarios.Font.Bold = True
EstiloFeriarios.ForeColor = Drawing.Color.Red
e.Cell.ApplyStyle(EstiloFeriarios)
End If
'---------------------------------------