revisa el evento KeyPressed el cual tiene un parametro evt que te devuelve el codigo de la tecla que presionastes(10 es de enter). Despues solo tienes que hacer un if dentro de este evento :
if(evt.getKeyCode()==10) {
"tu codigo"
}
hice un pequeño programa en netbeans que te muestra un mensaje cada vez que presionas enter.
aqui esta jar ejecutable :
http://rapidshare.com/files/11079307/dist.zip.html
fuente:
http://rapidshare.com/files/11080384/aplic.zip.html