Hola, el grid view al colocarle el AllowSorting a true inmediatamente trasnsforma sus HeaderText en elemntos link, esto es decir que el templatefield que colocaste no deberias poner un headertemplate, solmante porner al elemento TemplateField su headertext con algun valor y eso es mas que suficiente, ya si quieres conservar tu headertemplate con su link, entonces al link colocale el atributo CommandName="sort".
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