que tal,
tu lo que buscas es crear un instalador.......
creo que aqui esta la respuesta a lo que buscas:
http://www.thefreecountry.com/programming/setup.shtml
si no es eso, lo que tendrias que hacer es usar uno de esos programas, y crear un autorun para que se descomprima la carpeta temporalmente e inmediatamente se abra el ejecutable que quieres...
saludos,