Pues lo de varias hojas es normalmente es porque una puede ser el estilo principal, otra la del menú, etc...
Es por comodidad a la hora de editar, se pueden poner perfectamente en una sola hoja, pero luego si tienes que modificar el estilo del menú? Pues tienes que buscar por todo el principal.
En cuanto a la segunda pregunta, creo que
<style>@import "hoja.css";</style> es la forma vieja, además que sólo se puede importar una sola hoja, en ocasiones los navegadores no la interpretan.
El <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hoja.css"> es la forma más nueva (creo), y con esta además de poderse poner varias, puedes elegir la que se cargará y más.
Léete
esto, igual te interesa.
Saludos!