De nada ;)
La ventana de alerta puedes hacerla de muchas formas. Lo primero es elegir dónde y como ponerla, pero puedes hacer esto por ejemplo:
Código PHP:
if(isset($_POST["seleccion"])==false)
{
echo "<script type=\"text/javascript\">
alert('Intenta de nuevo');
history.go(-1);
</script>";
exit;
}else{ ...