Sería de ayuda dijeses cómo es que instalaste PHP (módulo de Apache o CGI), en qué SO estas trabajando y las versiones tanto de tu servidor como de PHP.
Básicamente podría ser un problema de "comunicación" entre el servidor y el intérprete de PHP.
De cualquier manera en las FAQ de este foro hay un par de buenos tutoriales para la instalación manual bajo Windows y utilizando Apache. Te recomendaría te bases en estos.
Saluton
