Cita: Depende. Pero resumiendo, te diré que existen 2 tipos de lenguajes:
1. Compilados: Necesitan otro programa que, leyendo tu código, te genera otro programa independiente (como los *.com, *.exe...). Ejemplos: C, C++, C#, Pascal, ...
2. Interpretados: Necesitan otro programa que, leyendo tu código, lo "ejecuta al vuelo". Ejemplo: PHP, Perl, Python...
Por ejemplo, si quieres programar en C, puedes descargarte Code::Blocks, que se encargará de todo por ti.
Tú programas en C, él genera el *.exe a partir de lo que has dejado escrito.
AH!! xD, creo q entendi, ahora me fijo sobre eso y trato de programar ese ''hola mundo!''
EDIT: Una pregunta mas, y no te molesto mas extreme xD. Use el P*** google xD y encontre este link
http://www.codeblocks.org/downloads.shtml
este programa code::blocks es compatible con todos los OS ?