Ups! perdón, simplemente me confundí, estás usando efectivamente conexión sin DSN, ahora otra cosa que me di cuenta es que ahí estás especificando la ubicación física de tu BD, probá con esto:
Código:
Dim datos
datos= Server.MapPath ( "/bd/data.mdb" )
conexion.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source="&datos&";"
Fijate en el método MapPath, tenés que poner la dirección virtual de tu BD, ponele que tu url virtual es
www.tuweb.com, y tu bd está alojada dentro de una carpeta llamada BD, los datos que tendrías que poner para el método MapPath son "/bd/data.mdb"