Ya he encontrado como hacerlo.
Por si alguien tiene la misma duda pongo lo que he hecho.
En un módulo:
Public Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (pbKeyState As Byte) As Long
Global Const VK_CAPITAL = &H14
Global keys(0 To 255) As Byte
En en método KeyUp del Form donde está el campo contraseña:
Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
GetKeyboardState keys(0)
If Not keys(VK_CAPITAL) = False Then
'lo que quieras que haga
End If
End Sub
Un saludo!