puedes hacerlo de la forma mas facil, o la 'didactica' (por decirlo de una forma). La forma mas facil y rapida es instalar el
WAMP y eso te instala en windows:
Apache (servidor), PHP (lenguaje), MySQL (Base de datos), PHPmyAdmin (manager de MySQL)
Si tienes mas tiempo y mas ganas de aprender como configurar cada uno puedes instalarlos por separado:
Apache PHP MySQL PHPmyAdmin
aqui en desarrolloweb.com te explican como instalar y configurar el WAMP
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1598.php
Cualquier pregunta especifica puedes hacerlas en los foros indicados.
Saludos.