En IE es igual, un clic extra... de acuerdo a los diseños de sistemas interactivos esto debería ser configurable, que abra en la misma o en otra ventana... Cuénta los clics extras que haces en un año y multiplícalo por el tiempo invertido (que no es mucho, pero sumando todo se vuelven horas de clics extras, y no lo digo Yo, lo dicen expertos en el tema)