Hay varias formas, pero puedes mirar como ejemplo
http://www.terra.com.mx/default.aspx
Mira, está compuesta de 3 imágenes para hacer el efecto sombra:
Lo que se hace es poner la primera en el div de arriba como fondo (background), la segunda la pone como fondo del div grande, y por último la tercera imagen la coloca en el pie de página, en la posicion "bottom", es decir abajo.
Saludos.
PD: hay muchas más formas de hacerlo, pero te doy esa como ejemplo.