Que tal Diana.
 
Mediante una sentencia SQL no esposible obtener los resultados como indicas, al menos en SQL Server 2000, nosé para 2005. 
Pasando a lo que necesitas, puedes recorrer el resultado de una consulta usando 
CURSORES. 
Como en el siguiente ejemplo:   
Código:
 DECLARE @lstClientesActivos varchar(8000)
DECLARE @lstClienteActivo varchar(100)
DECLARE curCliente CURSOR FOR
SELECT clienteactivos from clientes where ciudad='mty'
OPEN curCliente 
SET @lstClientesActivos =''
FETCH NEXT FROM curCliente 
INTO @lstClienteActivo
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @lstClientesActivos = @lstClientesActivos  + @lstClienteActivo  + ','
    FETCH NEXT FROM curCliente 
    INTO @lstClienteActivo 
END
CLOSE curCliente 
DEALLOCATE curCliente 
-- quitar la última coma
If Len(@lstClientesActivos ) > 0 
  @lstClientesActivos  = Substring(@lstClientesActivos, Len(@lstClientesActivos)-1)
  En resumen para usar un cursor pasas por las siguientes fases: 
Declararlo.
DECLARE curCliente CURSOR FOR
SELECT clienteactivos from clientes where ciudad='mty' 
Abrirlo: OPEN curCliente  
Avanzar al siguiente registro y vaciar a variables:
FETCH NEXT FROM curCliente 
INTO @lstClienteActivo 
Preguntar sino esta en el fin del cursor:
@@FETCH_STATUS = 0 
Y por último, cerrar y liberar el cursor:
CLOSE curCliente 
DEALLOCATE curCliente  
Espero haber sido claro y consiso. 
Saludos y suerte!