Lo de como conectar con VB o C# u otros ya depende de ti, te dejo un cascajo de codigo para que veas mas o menos, dale una leida al MSDN de System.Data que tienen, el SQLCLIENT, OLEDB, ORACLECLIENT, etc.
dim conexion as oledbconnection = new oledbconnection("cadena de conexion del link
dependiendo de tu base de datos y todo ese show")
y luego pruebas con
try
conexion.open()
catch ex as Exception
msgbox (ex.message)
finally
if Not IsNothing(conexion) then
conexion.close()
end if
end try
si no te manda error entonces ya se conecto.
espacio de nombres:
System.Data
System.Data.OleDB...