Buenas
Normalmente con los controles ajax, o "atlas" como eran antes de que hicieran ajax.asp, bastaba con arrastrar el control a la pagina, para que se te hiciera una referencia a la aplicacion de ajax.
Pero si no se te ha hecho, busca la dll de ajax y hazle una referencia a la aplicación.
Si ya has hecho esto, debes saber que para que se ejecute el update progress debe haber un script manager con el enablepartialrendering=true, y un updatepanel en el que se ejecute el evento. Entonces te tiene que salir sin ningun problema.
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Bueno, cualquier problema, ya sabes.
AIO!!