puedes utilizar el metodo onchange (claro es es javascript no asp)
Código:
<head>
<script language=javascript>
function viajar(){
dim variable;
variable=document.formulario.lista.value;
document.formulario.location.href='pagina.asp?='+variable
}
</script>
</head>
<body>
<form name=formulario>
<select name=lista onclick="viajar();">
<option>
bla..bla
</selected>
</form>
</body>
;)