dispones de una acción llamada SelectedIndexChanged que se lanza cuando se selecciona una de las filas del control
Por ejemplo:
Código:
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged">
</asp:GridView>
y luego editas en el codebehind las acciones que realizas con la fila seleccionada...