Hola, lo que deberias de hacer es que la columna que quieres se este tu CheckBox sea una Columna Template y alli declarar tu HeaderTemplate y dentro de este colocar lo siguiente, recuerda que la función que estas llamando debe de ser Public Sub
Codigo
Public Sub chball_Change(Dim sender as Object, Dim e as EventArgs)
...
End Sub
HTML
<asp:TemplateField>
<HeaderTemplate>
<asp:CheckBox runat="server" ID="chball"
OnCheckedChanged="chball_Change" AutoPostBack="true" />
</HeaderTemplate>
</asp:TemplateField>
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