Pues eso .. tendrás que propagar tus datos de Usuario/passawor y en general todos los que necesites para establecer tu conexión a tu BBDD en el uso de tu "mysql_connect()" en una variable de
sesión (no te recomiendo cookies si vas andar propagando datos "sensibles" como una contraseña en texto plano en una cookie).
Te puedo hacer yo una pregunta?:
¿Para que tu aplicación maneja físicamente usuarios de Mysql? (tendría algunos comentarios que hacer .. pero mejor escuchar para que lo usas ...)
Un saludo,