Entonces lo que debes hacer es llenar el combo de ciudades asi como llenaste el de paises.
Realizar una consulta a las ciudades:
Select ciudades FROM MiTabla Where Pais=ComboPais.Value
Y se lo asignas al combo ciudades
cboCiudades.DataSource = Ciudades
cboCiudades.ValueMember = Ciudades
cboCiudades.DisplayMember = Ciudades
Esto seria en el evento clic o SelecctionCommited del combo paises
Saludos
