Propagando el SID en cookies y dandole un tiempo de vida a estas de 0 (segundos) .. la cookie que PHP creará para propagar el SID será de tipo "sesión", es decir .. al cerrar la última ventana de tu sitio abierto .. la cookie desaparecerá y con ellla el SID que relaciona los datos de tu sesión con el servidor. Esto no quiere decir que la sesión en sí (como archivo en tu servidor) quede todavía activa .. de hecho así quedará según el tiempo que se indica en session.gc_maxtimelife.
más info:
www.php.net/session
Un saludo,