No debes usar la función copy() .. debes usar la función
move_upoloaded_file()
Lo mejor es que coloques siempre que tengas una duda y error originado por cierto código: eso mismo, el código que usas.
La ruta que debes dar es absoluta y ruta de archivo (path) no un URL!!. El directorio donde dejes tus archivos debe tener permisos de escritura si corresponde.
Más info en la documentación oficial de PHP al respecto:
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php
Un saludo,