Problemas con script!!

[Hereje]

Hola, soy muy principiante e instale Debian limpito pero pasa algo raro. Si ejecuto como root desde el prompt "iptables --help" funciona todo bien. Pero si me creo un archivo con la misma linea adentro y luego lo ejecuto dice "command not found". La verdad que me estoy volviendo loco!!

¿Que puedo hacer para solucionar este problemita?

Muchas gracias!