si se puede. si por ejemplo tienes 'Menu 1 y quieres dentro de ese tener 'Menu a' haces lo siguiente:
creas 'Menu a'
luego seleccionas 'Menu a' y le das al boton Indent:
y Voila!, el menu queda dentro del otro:
si quisieras sacarlo de ahi solo tienes que escojerlo y darle al boton de Outdent que esta al lado.