Hola:
Yo tengo algo muy parecido en una página y no tengo ningún problema con explorer, pero en vez de usar un enlace uso cualquier otro tag (en mi caso un dt...)
Me parece que no tiene ningún sentido usar un enlace para ejecutar un script (al menos no es correcto semánticamente)... y si quieres que aparezca la mano la podrías poner con estilos (Lo repito en muchos mensajes... tal vez pueda parecer un poco pesado

pero casos como este me dan la razón...

)
Saludos