conectarse con BD

[moNTeZIon]

Depende.
Primero, no entiendo exactamente qué es "cuando uso databound para cargar"..
Al listbox, imagino, le asignarás un datasource (un dataset, un datareader, etc...) que en cualquier caso, lo que tienes que cerrar es ese datareader, y la conexión que uses para llenar el origen de datos.
Concretamente, no puedo informarte de SqlDataSource, pero puedo decirte que para utilizar DataReaders debes abrir y cerrar conexiones explícitamente, en cambio rellenando DataSets con el método Fill de los DataAdapters la apertura y cierre de conexiones ya está implícita en la operación, digamos.
Espero haber aclarado algo.
Un saludo!