Upsss, me da que no leí bien y lo hice al revés jeje, fijando un valor en el datagridiview.
Pues la idea es hacerlo igual pero cambiando el sentido de la asignación.
Código:
Dim i As Integer
For i = 0 To DataGridView1.SelectedRows.Count - 1
variable(i) = DataGridView1.SelectedRows(i).Cells(0).Value
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Suponemos que variable es un array de Strings, por ejemplo.
Saludos.