los .jar son algo asi como .zip, de hecho, puedes abrirlos con el WinZip o el WinRar (o con el que tu quieras). ¿estas trabajando en windows?.
-Copia tu archivo holamundo.java dentro de c:\jdk1.3\bin\
- En tu prompt posicionate en este directorio y pon: javac holamundo.java
Debe de crearte un archivo holamundo.class dentro de este directorio.
- Ejecuta tu programa!!!
java holamundo
Si todo sale bien, podemos seguir con lo siguiente, que seria poner tu PATH y tu CLASSPATH a tu maquina