Si no sabes nada, empieza directamente con el 2005.
No existen abismales diferencias entre la 2003 y la 2005, diferente a vb6 y vb.net 2003, allí si es un cambio grande.
Una aplicación en 2003 no tiene problemas en 2005, Visual Studio 2005 es lo mejor que hay, es un ide muy wizard