Hola!
Para saber cadenas de conexión:
http://www.connectionstrings.com
Para cargar un DataGrid, puedes asignar sus propiedades DataSource y DataMember a un origen de datos como puede ser un DataSet, DataView, DataReader...
Ahí va un ejemplo con DataSet
Código:
Dim Conn As SqlConnection(CadenaConexion)
Dim dA As SqlDataAdapter("SELECT * FROM Clientes", Conn)
Dim dS As New DataSet
dA.Fill(dS, "Clientes")
miDataGrid.DataSource = dS
miDataGrid.DataMember = "Clientes"
' Si es entorno web te faltará el databind
miDataGrid.DataBind()
Saludos.