La instruccion
System.out.println(), lo que hace es mandar el texto a la consola del sistema, entonces, si tu lo que quieres es mandarsela al cliente (navegador), debes entregarsela a este, usando el metodo que ya te han comentado, si estas usando JSP nadamas harias algo asi:
Código PHP:
try{
funcionLanzaException();
}catch(Exception e){
out.println("Error: "+e.getMessage());
}
si el error se ocaciona en un servlet, pues ya lo harias exactamente como te comentaron arriba
have funnnnn