Hola:
En el sitio donde tienes tu jar pon también el de oracle. En vez de el classes12.zip mira a ver si encuentras el ojdbc14.jar que es más moderno.
En el applet debes poner también este jar
<applet code="xxx.class" archive="sxxx.class, ojdbc14.jar" ... />
En el navegador/pc donde corres el navegador necesitas tener al menos la parte de runtime JRE de java.
De todas formas, todo esto que te indico te daría errores de "no encuentro clase" o si no tuvieras el runtime simplemente no se ejecutaría nada del applet. Todo esto no arregla un "access denied".
Si el applet esta firmado, cuando lo visualizas con el navegador debe salirte una ventana que te avisa y te pregunta si confias en esa firma. Debes aceptar. Verfica también lo que te comente de posibles firewall.
Se bueno.