El objeto cn se hace así:
Código:
SqlConnection cn;
cn=new("Data Source=servidor_sql;Initial Catalog=base_de_datos;User Id=usuario;Password=contraseña;")
Mirate otra vez el link
http://www.webprogramacion.com/registro.aspx?id=12
que te lo he corregido y ampliado.
Saludos y espero que te funcione correctamente.